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金融工程日度报告:股指下跌 隐波下降

2022-07-24 17:34:02

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  行情回顾

  股指下跌:今日三大ETF 指数以及股指分化,50ETF 下跌0.57%,收报2.944;300ETF 下降0.82%,收报4.352;300 股指下降0.94%,收报4313.62。

  隐波下降:50ETF 当月平值为18.84%,下降2.38%;300ETF当月平值IV 为19.24%,下降0.52%;300 股指当月平值IV 为19.02%,下降0.88%。

  行情展望

  股指展望:今日三大股指收跌,沪指跌约1%,创业板指跌超2%。两市成交额跌至不足万亿。盘面上,半导体板块大幅下挫,医药、食品饮料、汽车板块大幅走跌,建筑、券商、燃气、保险板块走强。

  波动率展望:今日股指下跌,变化较小,致使隐含波动率波动下降。隐波目前处理历史低位,且呈现反弹趋势,市场预期偏震荡上行。

  期权策略推荐

  推荐牛市价差策略:短期内指数处于震荡上行阶段,上涨概率大于下跌。

  推荐做多波动率策略:目前隐含波动率处于短期内低位,可适当做多波动率。

  风险提示

  政策等因素的预期外变动引发的市场极端行情

(文章来源:上海东证期货)

文章来源:上海东证期货

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